账户规则，不是交易策略
EVAL_ACCT_MGMT_V1账户规则：Kraken 1 万美元考核的单笔风险大小未通过
测试日期 2026-10-24 11 个变体
测了什么
这不是交易策略。问题是：在考核规则下（目标 +10%、固定回撤底线 $9,400、每日亏损上限 3%、没有时间限制），有没有比“每笔固定风险 $100”更好的仓位大小办法？
方法：从余额 $9,954.28 出发跑 2 万条路径的蒙特卡洛，用我们 MF4 BTC 策略 2024-10 以来的交易结果（D1：137 笔，平均 −0.071R），再加一个随机方向、没有优势的基准（D3）。另用历史回放做交叉检查。
预先登记的及格线和结果
及格线在运行前写好并取了哈希。结果来自选变体时没见过的数据（样本外）。
| 条件 | 及格线 | 结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 最终通过概率 ≥ 固定 $100 规则 + 5 个百分点，D1（MF4 近期交易） | ≥ 30.6% | 最高 30.2% (R_SNAP) | 未通过 |
| 同上，D3（无优势基准） | ≥ 32.2% | 最高 31.4% (R_SNAP) | 未通过 |
| 60 天时不比 $100 规则差超过 2 个百分点 | > −2 pp | 未记录 | 仅参考 |
为什么没通过
没有时间限制时，单笔风险大小主要改变的是速度，不是概率。每笔 $100 到 $250，最终摸到目标的概率约 25%–28%，而一个公平、没有成本的游戏是约 34.6%。固定 $100 的成绩是 25.6%（D1）和 27.2%（D3）。
更激进的 R_SNAP 最接近（30.2% / 31.4%），但没达标，还会带来真实的击穿底线风险（8.9% / 7.6%）。没通过的路径大多是被安全缓冲“锁住”而不是被击穿。结论：保留 $100。再加一个交易品种也只是更快（25.5% 对 25.6%）。
试了几个变体
共 11 条规则：固定风险 $50、100、150、200、250、300；随离底线空间缩放的风险；“赢一笔就到目标”的激进大小；按当日剩余空间缩小的版本；以及两条把交易间隔减半（代表多加一个品种）的规则。
这个测试说明不了什么
蒙特卡洛把交易当作互相独立来抽样，现实中亏损会扎堆。历史回放给 $100 规则的数字更低（16.7%，另有 15.7% 尚未出结果）。MF4 样本只有 137 笔。
规则锁定
规则文件 SHA-256：
d665798820dbf3ec726192491529ac28afa158ae0c54b8d71d23c68d4f5acf64
锁定时间： 2026-10-24 12:45:48 UTC+8（北京/新加坡时间）
“未记录”是指当时没有把这个数字或时间记下来，我们事后也没有补。
提交一条规则
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