交易策略族
FUNDING_CONTRA_V1资金费拥挤反向未通过
测试日期 2026-10-24 2 个变体
测了什么
当资金费连续 3 天异常高（多头拥挤）就做空 BTC；异常低就做多。“异常”指处于前 180 天的最高或最低 10%（或 5%）。盈利 2R 止盈，最迟 72 小时后离场。
信号来自 Binance BTCUSDT 的 8 小时资金费；交易按 Kraken PF_XBTUSD 的K线计价。成本和 R 的算法与 TSMOM_D_V1 相同。样本内 2022-10-03 到 2025-04-01，样本外到 2026-09-30。
预先登记的及格线和结果
及格线在运行前写好并取了哈希。结果来自选变体时没见过的数据（样本外）。
| 条件 | 及格线 | 结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 手续费门槛：样本内毛捕获 ≥ 2 倍成本墙 | ≥ 26.6 bp | −11.1 bp | 未通过 |
| 样本内每笔平均 R > 0 且过门槛 | > 0 | −0.048 | 未通过 |
| 样本外每笔平均 R 高于随机方向 95 分位 | > +0.166 | +0.149 （仅供参考） | 未通过 |
| 样本外每笔平均 R > 0 / 交易数 ≥ 30 | > 0 / ≥ 30 | +0.149 / 100 （仅供参考） | 仅参考 |
| 蒙特卡洛通过概率 | ≥ MF4 + 5 pp | 62.7% （仅供参考） | 仅参考 |
为什么没通过
两个变体在样本内都亏钱（−0.048R 和 −0.146R），手续费门槛也没过，按规则测试到此为止。
样本外的 +0.149R 看着不错，但仍低于随机方向的 95 分位（+0.166R）。现在去采用它，就等于看着样本外答案做选择，而这正是流程禁止的。它只能以新的 FUNDING_CONTRA_V2 回来，先预先登记，再用 2026-10-24 之后的数据测。
试了几个变体
共 2 个变体：最高/最低 10%（q10）或 5%（q05）。两个在样本内都是负的，所以选 q10 是被迫的。样本内 / 样本外（样本外仅供参考）：q10 为 −0.048 / +0.149，q05 为 −0.146 / +0.117。
这个测试说明不了什么
流程失误，已披露：规则写明手续费门槛没过就不跑样本外，但脚本还是算了。这些数字只标为参考，不影响结论。
规则锁定
规则文件 SHA-256：
4657ac56e6f5c8eacec015fed9ff07d9f85ba84d06527695ed8d897c9a9c7b39
锁定时间： 2026-10-24 12:46 UTC+8（北京/新加坡时间）
“未记录”是指当时没有把这个数字或时间记下来，我们事后也没有补。
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