交易策略族
HOUR_SEASON_V1日内时段季节性未通过
测试日期 2026-10-24 2 个变体
测了什么
在样本内找出 UTC 一天中平均涨幅最好的 4 小时时段，之后每天都交易这个时段（开始时买入，结束时卖出）。第二个变体还会做空最差的时段。
用 Kraken PF_XBTUSD 的小时K线，成本和 R 的算法与 TSMOM_D_V1 相同。样本内 2022-10-03 到 2025-04-01，样本外 2025-04-01 到 2026-10-23。
预先登记的及格线和结果
及格线在运行前写好并取了哈希。结果来自选变体时没见过的数据（样本外）。
| 条件 | 及格线 | 结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 手续费门槛：样本内毛捕获 ≥ 2 倍成本墙 | ≥ 17.0 bp | 6.2 bp | 未通过 |
| 样本外每笔平均 R（扣成本） | > 0 | −0.058 | 未通过 |
| 样本外交易笔数 | ≥ 30 | 570 | 通过 |
| 样本外每笔平均 R 高于随机方向 95 分位 | > −0.034 | −0.058 | 未通过 |
| 样本内每笔平均 R > 0 且过门槛 | > 0 | −0.036 | 未通过 |
| 蒙特卡洛通过概率 ≥ MF4 基准 + 5 个百分点 | ≥ 30.6% | 3.5% | 未通过 |
为什么没通过
日内时段的那点涨幅太小了：样本内每个 4 小时时段约 6 个基点，连来回 8 个基点的手续费都不够。样本外缩到 0.8 个基点。策略在样本内（−0.036R，910 笔）和样本外（−0.058R，570 笔）都亏钱。
试了几个变体
共 2 个变体：只做多最好的时段（HS_L，UTC 21:00–01:00，样本内选中），或做多最好、做空最差（HS_LS）。样本内 / 样本外（样本外仅供参考）：HS_L 为 −0.036 / −0.058，HS_LS 为 −0.045 / −0.049。
这个测试说明不了什么
流程失误，已披露：手续费门槛已经没过，样本外数字仍被算了出来。仅供参考。
规则锁定
规则文件 SHA-256：
4657ac56e6f5c8eacec015fed9ff07d9f85ba84d06527695ed8d897c9a9c7b39
锁定时间： 2026-10-24 12:46 UTC+8（北京/新加坡时间）
“未记录”是指当时没有把这个数字或时间记下来，我们事后也没有补。
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