交易策略族
TSMOM_D_V1BTC 日线时间序列动量未通过
测试日期 2026-10-24 3 个变体
测了什么
每天收盘时，如果 BTC 比 L 天前高就做多，低就做空。严格持有 7 天，保护性止损设在 14 日平均日波幅的 2 倍处。同一时间只持一个仓位。
用 Kraken PF_XBTUSD 永续合约的K线。成本：每边 0.04%，另加每天 0.033% 的保证金费用。每笔风险 $100，结果用 R（风险金额的倍数）表示。样本内 2022-10-03 到 2025-04-01，样本外 2025-04-01 到 2026-10-23。
预先登记的及格线和结果
及格线在运行前写好并取了哈希。结果来自选变体时没见过的数据（样本外）。
| 条件 | 及格线 | 结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 样本外每笔平均 R（扣成本） | > 0 | +0.046 | 通过 |
| 样本外交易笔数 | ≥ 30 | 88 | 通过 |
| 样本外每笔平均 R 高于随机方向的 95 分位（200 个随机种子） | > +0.139 | +0.046 | 未通过 |
| 样本内每笔平均 R > 0 且过手续费门槛 | > 0 | +0.108；门槛 68.6 bp 对 58.4 bp | 通过 |
| 蒙特卡洛通过概率 ≥ MF4 基准 + 5 个百分点 | ≥ 30.6% | 45.5% | 通过 |
为什么没通过
它在样本内（+0.108R，140 笔）和样本外（+0.046R，88 笔）都赚钱，但仍然没通过。样本外的 +0.046R 完全落在用同样出场规则、抛硬币入场所能达到的范围内（95 分位是 +0.139R），所以不能把功劳算给信号。
45.5% 的蒙特卡洛数字是把一个波动小、均值略为正的样本反复抽样得来的，我们不把它当作有优势的证据。
试了几个变体
共 3 个变体，回看天数 L = 10、30、60。样本内选中 L = 30。其他（样本内 / 样本外，仅供参考）：L10 为 +0.041 / +0.011，L60 为 +0.100 / +0.025。
这个测试说明不了什么
样本外 88 笔，样本不大。披露：提出者和测试者是同一个人，哈希在运行前没有公开，所以锁定时间只能靠信任。
规则锁定
规则文件 SHA-256：
4657ac56e6f5c8eacec015fed9ff07d9f85ba84d06527695ed8d897c9a9c7b39
锁定时间： 2026-10-24 12:46 UTC+8（北京/新加坡时间）
“未记录”是指当时没有把这个数字或时间记下来，我们事后也没有补。
提交一条规则
有带数字的规则？发到 X @ProjectAnchorHQ 或 Telegram t.me/ProjectAnchorHQ（市场、入场、出场、止损）。免费，我们只要书面规则，不要密钥、账户和资金。通过或不通过都公开，只有你同意才署名。